風(fēng)險(xiǎn)管理：商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管評(píng)級(jí)實(shí)務(wù)

課程背景：

全面風(fēng)險(xiǎn)管理始終是金融行業(yè)的主旋律，對(duì)于確保銀行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展具有重要意義。近年來(lái)，銀行業(yè)主要圍繞股權(quán)與公司治理、洗錢(qián)、信貸管理、影子銀行和交叉金融業(yè)務(wù)等方面的亂象治理工作大力執(zhí)行。為了維護(hù)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定，一系列以“嚴(yán)”為主的監(jiān)管政策相繼施行，大額罰單頻出。這些監(jiān)管政策的出臺(tái)，標(biāo)志著金融監(jiān)管進(jìn)入了全面從嚴(yán)的新階段。

然而，部分商業(yè)銀行由于對(duì)金融監(jiān)管相關(guān)政策及案防風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)掌握不到位，仍然存在風(fēng)險(xiǎn)管理不足、資金脫實(shí)向虛等情形。國(guó)有大行和主要股份制銀行對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重視程度相對(duì)較高，但中小商業(yè)銀行和城農(nóng)商在全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作方面的起步相對(duì)滯后，主要精力全部放在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面。在資產(chǎn)規(guī)模發(fā)展到一定階段后，全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的必要性和緊迫性愈發(fā)凸顯。

同時(shí)，商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)是監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，對(duì)其資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理水平、盈利狀況和流動(dòng)性等方面進(jìn)行全面評(píng)估，從而確定其信用等級(jí)的過(guò)程。監(jiān)管評(píng)級(jí)旨在評(píng)估商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，為監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供決策依據(jù)，同時(shí)幫助商業(yè)銀行識(shí)別自身風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。本課程旨在幫助銀行相關(guān)從業(yè)人員更好地理解把握金融監(jiān)管政策發(fā)展趨勢(shì)，掌握全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和實(shí)踐知識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，確保商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展。課程內(nèi)容包括商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理論框架、風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐案例分析等。通過(guò)該課程的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升爭(zhēng)行從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和內(nèi)部控制水平，為銀行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

課程收益：

●解析核心理念：將“14字真經(jīng)”應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐過(guò)程中

●明確管理目標(biāo)：提升風(fēng)險(xiǎn)管制意識(shí)和明確工作責(zé)任

●掌握風(fēng)控策略：通過(guò)學(xué)習(xí)進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)能力和風(fēng)險(xiǎn)管控能力

●運(yùn)用風(fēng)控技術(shù)：掌握信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、動(dòng)態(tài)、標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)級(jí)和預(yù)警

●增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)文化：理解風(fēng)險(xiǎn)管理文化在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的核心地位和作用

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天

課程對(duì)象：銀行中高層管理人員、支行及網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、內(nèi)控部門(mén)負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、對(duì)公部門(mén)負(fù)責(zé)人、零售部門(mén)負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)管理負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)骨干

課程方式：課程講授+案例分析+有效互動(dòng)

課程大綱

第一講：全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述

問(wèn)題解析：當(dāng)前大批銀行不良資產(chǎn)集中處置帶來(lái)的思考？

能力提升：全面風(fēng)險(xiǎn)管理的體系與流程

一、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

1. 商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的7個(gè)核心意義

1）提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制能力

2）優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量與審批流程

3）增強(qiáng)資本充足率與抵御風(fēng)險(xiǎn)能力

4）提升內(nèi)控有效性與合規(guī)性

5）應(yīng)對(duì)弱溶劑波動(dòng)與市場(chǎng)變化

6）增強(qiáng)合作與信息共享

7）提升經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定與商業(yè)信譽(yù)

2. 商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的4項(xiàng)原則

1）系統(tǒng)性

2）科學(xué)性

3）動(dòng)態(tài)性

4）精細(xì)化

3. 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的3個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)

1）優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)

2）提升識(shí)別評(píng)估能力

3）建立完善內(nèi)控體系

4. 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的4個(gè)要點(diǎn)

1）組織架構(gòu)：獨(dú)立部門(mén)，有效協(xié)調(diào)

2）制度設(shè)計(jì)：完善流程，劃分責(zé)任

3）人員配置：專業(yè)高效，綜合能力

4）技術(shù)手段：信息技術(shù)，科學(xué)準(zhǔn)確

5. 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的3個(gè)流程

1）制定計(jì)劃

2）定期評(píng)估

3）持續(xù)改進(jìn)

二、商業(yè)銀行資本管理

1. 風(fēng)險(xiǎn)與資本

1）資本來(lái)源與構(gòu)成

2）資本充足率監(jiān)管要求

2. 管控風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

3. 建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系

4. 分析與優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表

5. 盈利性分析與投資決策

第二講 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)

一、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)

問(wèn)題解析：337家銀行被央行列為高危預(yù)警，意味著什么？

能力提升：信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估與管控

1. 信用風(fēng)險(xiǎn)的3種類型

1）借款人信用風(fēng)險(xiǎn)

2）交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

3）發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)

2. 信用風(fēng)險(xiǎn)的4個(gè)特征

1）不對(duì)稱性與非系統(tǒng)性

2）累積性與內(nèi)源性

3）傳染性與破壞性

4）缺乏量化與道德風(fēng)險(xiǎn)

3. 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的3個(gè)方向

1）客戶背景調(diào)查與財(cái)務(wù)分析

2）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信用評(píng)級(jí)

3）征集系統(tǒng)與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

4. 信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估的3個(gè)要點(diǎn)

1）基本面分析

2）評(píng)級(jí)模型

3）違約概率

5. 信用風(fēng)險(xiǎn)的管理策略與工具

1）授信管理

2）擔(dān)保抵押

3）限額管理

4）貸款定價(jià)

5）資產(chǎn)證券化與信用衍生品

6. 商業(yè)銀行貸款損失保證金制度

7. 商業(yè)銀行存款保險(xiǎn)制度

案例分析：某商業(yè)銀行發(fā)放一筆大額企業(yè)貸款形成首貸不良案例

課堂研討：新常態(tài)下的銀行信用風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策

二、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

問(wèn)題解析：擠兌風(fēng)暴下的勇敢抗命

能力提升：信用風(fēng)險(xiǎn)分類、識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)管控

1. 商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理4個(gè)方向

1）利率風(fēng)險(xiǎn)的分類與影響

2）利差管理與套期保值

3）利率識(shí)別與計(jì)算

4）多元化經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管控

2. 商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理4個(gè)方向

1）匯率風(fēng)險(xiǎn)的4個(gè)成因：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、貨幣政策、政治風(fēng)險(xiǎn)、投機(jī)行為

2）匯率風(fēng)險(xiǎn)的3種類型：交易、經(jīng)濟(jì)、折算

3）匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的4大方法：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

4）匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的4項(xiàng)工具：遠(yuǎn)期外匯、外匯期權(quán)、貨幣互換、管理系統(tǒng)

3. 商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理3個(gè)方向

1）資產(chǎn)負(fù)債管理

2）現(xiàn)金流量管理

3）融資渠道管理

案例分析：以某商業(yè)銀行為例，對(duì)其實(shí)施流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控的過(guò)程進(jìn)行深入剖析

課堂研討：在實(shí)際工作中如何加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理？

三、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理

問(wèn)題解析：當(dāng)前國(guó)內(nèi)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)案例產(chǎn)生的成因

能力提升：操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制與緩釋

1. 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

1）內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)排查

2）員工異常行為排查

3）系統(tǒng)故障排查

2. 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1）內(nèi)部操作損失

2）外部相關(guān)損失

3）情景分析

3. 操作風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋

1）內(nèi)部控制

2）技術(shù)防護(hù)

3）保險(xiǎn)安排

4）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

四、風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)

1. 風(fēng)險(xiǎn)文化的重要性

2. 風(fēng)險(xiǎn)文化的培育與傳播

3. 風(fēng)險(xiǎn)文化與員工行為的關(guān)系

案例分析：某銀行因員工異常行為管理不到位受到監(jiān)管部門(mén)警告案例

課堂研討：日常工作中如何落實(shí)“三道防線”？

第三講：商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)實(shí)務(wù)

一、監(jiān)管評(píng)級(jí)概述

問(wèn)題解析：監(jiān)管評(píng)級(jí)的結(jié)果對(duì)商業(yè)銀行有何影響？

能力提升：監(jiān)管評(píng)級(jí)的核心指標(biāo)與評(píng)級(jí)方法

1. 監(jiān)管評(píng)級(jí)體系的6個(gè)特點(diǎn)

1）統(tǒng)一整合標(biāo)準(zhǔn)

2）定性與定量結(jié)合

3）強(qiáng)調(diào)審慎原則

4）適應(yīng)環(huán)境變化

5）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督

2. 監(jiān)管評(píng)級(jí)的6項(xiàng)職責(zé)權(quán)限

1）評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)

2）評(píng)級(jí)實(shí)施權(quán)

3）評(píng)級(jí)結(jié)果發(fā)布權(quán)

4）監(jiān)管措施建議權(quán)

5）處罰權(quán)

6）信息共享與協(xié)調(diào)權(quán)

二、商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)指標(biāo)體系

1. 資本充足

1）資本充足率要求

2）資本結(jié)構(gòu)與質(zhì)量評(píng)估

2. 資產(chǎn)質(zhì)量

1）不良貸款率與壞賬準(zhǔn)備

2）資產(chǎn)分類與風(fēng)險(xiǎn)暴露

3. 公司治理質(zhì)量

1）公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制

2）風(fēng)險(xiǎn)管理框架與流程

4. 盈利狀況

1）盈利水平與收益結(jié)構(gòu)

2）盈利能力與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

5. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理與壓力測(cè)試

2）資金來(lái)源與運(yùn)用的匹配性

6. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口與計(jì)量

2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理與對(duì)沖策略

7. 數(shù)據(jù)治理

1）數(shù)據(jù)安全與隱私

2）數(shù)據(jù)審計(jì)與監(jiān)控

8. 信息科技風(fēng)險(xiǎn)

1）數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)

2）系統(tǒng)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)

3）信息管理風(fēng)險(xiǎn)

4）自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)

5）管理缺陷風(fēng)險(xiǎn)

6）操作違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

三、商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)方法

1. 定量分析

1）財(cái)務(wù)報(bào)表分析

2）風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估

3）資產(chǎn)質(zhì)量評(píng)估

2. 定性評(píng)估

1）發(fā)展戰(zhàn)略評(píng)估

2）內(nèi)部控制評(píng)估

3）風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估

4）市場(chǎng)聲譽(yù)評(píng)估

四、商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)用

1. 資源配置與監(jiān)管措施

2. 分類監(jiān)管與差異監(jiān)管

3. 監(jiān)管決策與監(jiān)管力度

4. 風(fēng)險(xiǎn)判斷與持續(xù)監(jiān)管

學(xué)習(xí)互動(dòng)：實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享與學(xué)習(xí)心得體會(huì)——如何在工作中應(yīng)用所學(xué)內(nèi)容

課程總結(jié)：課程重點(diǎn)與后續(xù)行動(dòng)建議